Secteurs d’application
Marchés de commodités & Marchés financiers / Gestion de portefeuille, Industrie & Monde académique
Vos enjeux
- Valoriser différents types de contrats et d’actifs sur les marchés de commodités et financiers et calculer les expositions marchés associés.
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Mesurer et gérer les risques associés aux marchés de commodités (risque prix, risque volume, risque liquidité) et marchés financiers (risque de taux d’intérêt, taux de change, inflation, risque de contrepartie) :
--> Mesurer le couple coût/efficacité des stratégies de couverture (statique, dynamique, proxy) avec prise en compte des coûts de transactions
--> Définir une composition optimale de portefeuille d’actifs en critère rendement/risque et prise en compte de critères ESG
- Sécuriser la trajectoire financière de votre portefeuille sur le moyen-terme et optimiser votre portefeuille sur le court-terme à l’aide de prévisions fiables.
Nos atouts
Une expérience éprouvée en analyse marché et développement d’outils opérationnels pour les métiers du Groupe EDF : calculs d’indicateurs de risques (VaR, EaR, CaR), définition des stratégies de couvertures optimales, valorisation des risques dans les offres commerciales, gestion actif/passif avec prise en compte de critères ESG.- Une suite logicielle d’outils de simulation et de prévision des prix et des volumes, de valorisation des actifs et de gestion des risques et d’optimisation de portefeuilles, plébiscités pour leur performance et leur fiabilité.
- Une bibliothèque open source (StOpt) pour la résolution et la simulation des problèmes d’optimisation stochastique appliqués à la finance et aux marchés d’énergie, développée en interne et utilisée dans nos outils de valorisation et d’optimisation.
- Une excellence scientifique reconnue en mathématiques financières et en intelligence artificielle, s’appuyant sur de nombreuses collaborations académiques et sur une présence du Groupe EDF à l’international (Europe, Amérique, Asie-Pacifique).
Notre offre
- Suite logicielle pour la valorisation, la gestion des risques, la simulation et la prévision :
- outils sur étagère,
- outils sur mesure pouvant s’intégrer dans un processus opérationnel.
- Missions de conseil et d’audit de modèles et processus de gestion des risques marchés.
- Formations sur les méthodes et les outils.
Ils nous ont fait confiance
EDF SA : calcul des indicateurs de risque consolidés (VaR, EaR, CaR) pour l’ensemble du Groupe EDF, conseil sur les stratégies de couverture, valorisation de contrats exotiques, gestion actif/passif.
Energéticien belge : adaptation d’une solution logicielle pour le calcul de Value-at-Risk permettant une simplification substantielle du processus opérationnel.
Spécialiste de gaz industriels : solution logicielle pour la modélisation et la valorisation du portefeuille physique sur le marché de commodités.
Société de trading en Amérique du Nord : développement d’un outil de valorisation et de couverture d’options exotiques prenant en compte les coûts de transaction et les contraintes de liquidité.
Energéticien italien : étude sur une méthodologie de corrélation des scénarios de prix (électricité, gaz) et de volume (demande, ENR).
Société de services énergétiques : solution logicielle pour le calcul d’indicateurs de risques (VaR, EaR)
Energéticien britannique : solution logicielle pour la modélisation du portefeuille électricité et de la stratégie de couverture avec prise en compte des contraintes de liquidité pour le calcul d’Earning-at-Risk.
Agrégateur de flexibilités : étude sur la stratégie de couverture optimale tenant compte de la corrélation prix/volume.
Fournisseur d’électricité et de gaz : adaptation d’une solution logicielle pour la valorisation et la gestion de portefeuille, permettant une intégration de l’outil dans le processus opérationnel.
Gestionnaire d’actifs renouvelables : développement d’un outil de prévision de prix court-terme et déploiement d’une solution logicielle pour le calcul d’Earning-at-Risk pour des parcs éoliens.
Société de production électrique chinoise : formation complète sur le management d’énergie et les marchés de l’électricité (design des marchés et gestion du court terme au long terme, modélisation, simulation et prévision de prix, gestion des risques sur les marchés)
