Les problèmes de contrôle stochastique en temps continu sont des problèmes ayant de très nombreuses applications en mathématiques financières (optimisation de portefeuille...) et en ingénierie, avec des applications potentielles pour la gestion de systèmes de stockage énergétique (batteries, barrages hydrauliques) en contexte incertain, lié à l' intermittence de moyens de production intermittents, à l' hydraulicité, la température... Plusieurs approches existent pour résoudre cette classe de problèmes: les approches analytiques, qui se basent sur une reformulation sous forme de équations aux dérivées partielles du principe de programmation dynamique stochastique et en temps continu, et les approches probabilistes, qui conduisent à des systèmes d' équations différentielles stochastiques couplées.